交易,成功的交易,站在概率优势的一方

美股投机者 5个月前 (05-30) 1,539 人围观 0
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我最喜欢的是稳定而且持续的趋势,不要求走多远,别乱晃就好。这样“我”可以随时进出,还可以上大仓。“我”的做法是循环进出仓法,10的多,1000股,会在19出500,在20加500或者1000.然后会在这个过程中建立一个很大的仓位,在遇到阻力的时候,减掉一半左右的仓位。“我”这样可以锁定大部分的利润,同时也能避开股票遇阻回调的不确定性。想法很好,但是有两个大问题:1,像这样的走势以前还好,最近已经很少了,要么是横很久,要么就是飞升或者暴跌。不确定性比以前来说,要大很多。只能在一个好的点位去赌一个方向,我很不喜欢赌这个词,或者与赌接近的意思。但是就实质而言,我们在赌。2,在这种做法中,我最后持有的仓位的价格会很不合理,我有很多时候,前面的大部分利润,因为回调或者翻转而在一个仓中损失掉。这个问题就要求我越到后来就必需止损非常坚决。

止损:

关于止损,各个人有各个人的看法,但是要在这个行业生存,止损是基本功。基本人人都明白要止损,具体可能有人仍然不坚决,总想着市场再给一次机会,像这样的基本都是要淘汰的。止损绝对是纪律,铁一样的纪律,但是被晃出去的时候实在是太多了,像这样就要止损和均价都合理,均价是你心理承受能力的问题,只要方向对,一样能挣到钱。止损位的合理是个大学问。对于我来说,市场是不确定性的,你要的是确定的利润,但是利润你无法控制多少,要看市场给你多少,但是你可以控制你给市场多少。止损有停止损失的意思,我感觉停止损失是一锤子买卖,我倾向与控制损失这层意思,最有效的控制损失的手段就是停止损失,止损出场。不止损还有机会成本,你被这个股票套牢,你就失去其他股票上的行情。特别对于我们日内交易员来说,一天的挣钱时段就那么多

注意时间框架的问题,你进场的依据和你出场的止损位设置要一致,本来想做scalping,并没有想做趋势,你就得按照scalping的止损位设置,23分就得走。你不能因为23分止不到了,你就想做日内动量,动量的止损位也没有了,就hold趋势,这是绝对错误的,你做scalping是你当时判断走不出趋势,走出趋势了,你首先判断错了,你再不止损,就是另一个错误,补仓就是更大的错误了。

计划你的交易,交易你的计划:

这是我做得最不好的一点了,很惭愧,我现在还是感觉派的。感觉好,就挣点钱,感觉不好了,就只有喝西北风了,我的看法是傻瓜行情固然好,你要是只指望傻瓜行情,你就把自己放在傻瓜的地位了。

进仓也是这样,default3000,按一下三千股,两下六千,三下九千直到把bp用爆。也不知道什么地方有单子止,也不知道什么地方出,风险什么的全部放到脑后了。所以我决定不用进场点这种名字,(虽然实际上就是点)我要用进仓区域来代替,特别警告自己:千万不能不止损。出仓也是这样,但是出仓要稍微快一点,慢进快出还是这个道理。今后进仓要达到这样的水平,不是希望往你做的方向走,而是有明确的计划如果不往那个方向走怎么办。

概率:

我们这行有运气好的人,也是运气差的人。谁都想运气好,谁都可以运气好,只要你站在概率占优势的地方。赌是博小概率事件出现,而且概率还不占优势。我们要杜绝这样的想法,永远站在概率优势一方。

谁都有有运气差的时候,小概率事件总是有概率的,止损作为基本功就体现在这里。一个人交易做得好差,不能只看他挣了多少钱,还要看怎么挣的,还要看他怎么赔,赔得合不合理。

我们这个就是和不确定性打交道的,不进仓没有损失实际的钱,但是你损失了可能的钱,进仓有可能的损失,也有可能的钱。我没学过概率,这也是我的一个软肋,数学上的。将来要转型公式派,信号派,这还是我的心病啊。

就我感觉,比如说彩票,你拿2元去博500万,看似不错,但是中奖率只有千万分之一,你突入产出比才250万倍,还要交税,你不处于优势一方。地下私彩还要公平点,所以人民群众的眼睛还是雪亮的,都去买六合彩去了:)

要是中奖率是百万分之一,概率上你占优势,理论上你应该押所有的钱,但是这就是赌徒和交易者的区别:风险控制

资金管理和风险控制:

对于日内交易员来说,有系统的强制平仓,没有隔夜仓的不确定性,还没有杠杆,其实可以说风险是得到了控制的。你今天就是亏到了netloss的三倍,你明天的bp还是这么多,你还有机会。所以当机会来临时,我们的胆子应该大一点。但是就在你的netloss范围内,你还是要有个风险控制的计划,仓位最大是多大,你能忍受股票多大的回抽。特别是tsx的单子本来就薄。

我的习惯是一个仓的最大可能损失不应该超过netloss的20%。多个仓的风险控制太高级,我还不懂。但是我这么算过:

你一个仓3000股2/3的概率正确有900的利润,分到三个股票各1000股,你挣900的概率就只有2/3的三次方就是8/27即29.6%的概率。看似不合理。

假设你剩下的1/3的赔钱概率赔600,还是分到三个仓,你赔600的概率就只有3.7%了。

你分仓挣钱的概率就升到1-(1/27+2/27)即8/9 88%了。这是不是很好。

我的理解是风险控制不是让你不进仓,而是要控制你的风险,在分仓的情况下,你仍然有8/27的概率拿到全部利润,你集中在一个仓拿到全部利润的概率也不过才是这个的2.25倍,但是你赔大的概率只有原来的1/9。

当你的正确率进一步上升时至80%,这个的效果会更明显。要提升正确率,你就得顺势操作。

顺势操作:

我对趋势的理解非常浅,我没有任何的理性认识,只是有时候看到股票走起来会惊呼怎么走了这么远。我也不强求现在就怎么理解趋势,这不是一朝一夕能做到的,我不能判断趋势会在何处结束,我只有顺着他来,特别是不能不止损,当市场证明了你的错误时。

心态:

这是我要提升的一个地方,心态能影响你的判断,头脑发热时的判断从概率来说正确率肯定要低于冷静时的判断。我听说过这样一个故事:就是衔环结草中的结草,某人父亲要儿子安排自己的小妾在自己死后改嫁,结果重病时候又说要殉葬,儿子把小妾改嫁出去了。我认为儿子是个真正的孝子。说远了,这个故事告诉我们一定要在清醒的时候做决定,千万不要让自己丧失判断力。

技术指标:

我认为这些还是增大刚才正确率的一部分,很重要,但是不占据绝对地位。

总结:让自己站在概率优势一方

1,你先要熟悉这个市场,你找点位,走多远,设止损的正确率会提高。

2,多学习,还是提升自己的正确率

3,止损,但要让自己一把出局的概率减少。

4,风险控制,还是这个意思。

5,计划交易,纪律让自己的概率优势真正得到发挥,也让不冷静的自己不能决定任何事。

当达到这些要求时,大概就站在了概率优势的一方。